システムトレードまとめ

システムトレードにおける勝率
さて勝率は高い方がいいのはいうまでもありませんが、ここには数字のマジックが隠されています。
仮に勝率が8割であってもトータルで負けてしまう。。。こんな経験は自己トレードでは多くの方が経験されていることではないでしょうか。
これはコツコツドカンと呼ばれるものでせっかく高い勝率を誇ってでていたものも、その後で消えてしまう事を指します。
さてこのような現象はシステムトレードにもあるのでしょうか。
もちろんこれがあります。
いわゆるドローダウンと呼ばれるもので、中々システムの特性上対応できない事象です。マーケットの急激な変化などに予測対応できていないことが原因のケース、損切りが逆方向に動くロジックを適用しているケースなど様々な事が考えられるでしょう。
よって、勝率の高さだけでなく確認しなければならないのは、やはりトータルで勝っているかどうかの視点になります。
トータルで良い成績を残しているものであれば、勝率如何を問わず使いやすいロボットになるのではないでしょうか。
システムトレードにおけるバックテストとは何か?
システムを自分で実際に作成するとなるとよく分かるのがその作成の難しさです。自分なりのプランで勝ちを収めているがこれが果たして最終的にシステムに置き換えられるかどうかは常に皆の考えている所でしょう。
さて、この作成時にお世話になるのが過去のヒストリカルレコードになります。これらのデータを用いてバックテストと呼ばれる過去のデータを使って自分のシステムが稼働するかを確かめることになります。
システムトレードにおけるバックテストとは何か?
この場合フィッティングといって、過去のデータを元に自分のパターンを修正する事が可能で、これを適切なレートに持ってくる事はシストレ作成職人の腕の見せ所といった所ではないでしょうか。
ここでオーバーフィッティングと呼ばれる問題もあって、やり方によっては過剰最適化を行った結果、全てにおいて勝ち数千倍もの利益を治めるようなプログラムも作成が可能です。
ところがこれには別の問題もあり、結局バックテストが過去のデータを元にする以上未来は何も保証しないということです。
過去の相場地合いはあくまで過去のもの。
作成者にとってはある程度の検証に必要なところですが、現在の相場を見ている立場からすると出来るだけ直近のフォワード運用されていたデータをチェックすることが優先課題といえるでしょう。

 

システムトレードにおける元手の考え方について

 

システムトレードにおける元手の考え方について
実際にシストレやロボットを初める前に元手となる資金を考える必要がありますが、これはシステムトレードに限らず他でも同じことが言えますね。
もちろん元手となる資金は多いに越した事はありませんが、いくらでも用意できるというわけではないでしょう。
さて、実際に元手資金をどのくらい準備するべきか?
これはまず試してみたいソフトのドローダウンレートをチェックすることから始まります。
ドローダウンとは、システム運営上で不可避な、一時的な強めの損失のことでこれのレート(出来ればフォワード運用されていたデータの直近過去2,3ヶ月程度)から調べます。
このドローダウンの最大値を元に安全圏を設定して、自分の資金量、投入ロット数を決定するのが基本と言えます。
MM機能、マネーマネジメント機能 資金マネジメント機能とは
MM機能、マネーマネジメント機能 資金マネジメント機能
MM機能とはなんでしょうか。
どなたでも自分が許せるリスクの範囲があります。(資金の数%等の閾値を設ける)
このMM機能を利用することでこういったリスク管理を含め資金管理を行なっています。
売買もロット数もすべてシステムが管理してくれるということで、きわめて便利な機能なのですが、EAで使うにはちょっと注意が必要です。
こういった運用を行うことで、一度えた利益を再投資する事が可能であり、損失なく一定の利益を上げ続けられるのであればきわめて有効といえます。しかしながら、自動売買ではドローダウンはつきものでこの利点が逆に自身の負けを増やすことにもなります。
また、これは今までも指摘されていたことですが、複数のEAを同一口座で動かした場合、MM機能は正確に機能しなくなります。









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